Forex Order Flow Handel

Order Flow Trading Mitglied seit: Jan 2012 Status: Mitglied 153 Beiträge Ive Handel mit einem Order Flow-Ansatz für eine ganze Weile jetzt und es hat wirklich meine Trading verbessert. Ich wurde zu diesem Thema von Darkstars Buch quotOrder Flow Trading für Spaß und Profitquot eingeführt und es gab mir eine gute Grundkenntnisse über OFT. Da alle OFT-Threads aus irgendeinem Grund tot sind, möchte ich gerne eine neue Diskussion darüber anfangen. Diskutieren Sie etwas OFT bezogen von der Mikrostrukturtheorie zur Anwendung von OF in den Märkten. Id wie zu Beginn mit diskutieren stoppen Jagd beginnen. So wissen wir alle, dass Anschläge populäre Ziele für das intelligente Geld und die großen Spieler sind. Sobald wir wissen, wo die Haltestellen sind. Müssen wir die richtige Richtung zu bekommen und profitieren, wo die Haltestellen sind. Ich denke, OFT ist genial, weil waren grundsätzlich Ausnutzung der vorhersehbaren Verhaltensweisen von anderen Händlern (TA Sauger, etc.) und davon profitieren OK, teilen Sie Ihre Erfahrungen Ich verbrachte einige Zeit mit Preistabellen (keine Diagramme) Blick auf Ablehnung Staus Bereichen mit Level 2 Daten. Ich persönlich fand es schwierig, Schritt zu halten und aufgrund der Art der gefälschten Angebote Amp-Angebote auf dem Buch und keine realen Volumen-Daten. Sehr schwierig, konsequent zu sein. Ich bin interessiert, Ihren Ansatz zu hören Level 2 ist eine Verschwendung von Zeit für FX, da es ein OTC-Markt ist. Ich havent fand DoMs nützlich für meinen Handel im Allgemeinen, aber wenn Sie es ausprobieren möchten, tun Sie es auf einem Exchange-Traded Asset wie zB Futures. Mein Ansatz ist ganz über die Anschläge und die Schwächen anderer Händler - ich möchte ihr vorhersagbares Verhalten ausnutzen. Ich mache zwei Arten von Handel entweder die Stop-Jagd-Handel oder Fading. Stop-Jagd-Handel ist die Identifizierung der Seite der geringsten Widerstand und die Ausrichtung der schwachen stoppt. Fading identifiziert eine Stop-Jagd, die gegen die vorherrschende Markt-Bias (wie heute in USDJPY unter 99,50 oder EURUSD unter 1,3050) und verblassen. Hallo, Ive gewesen, das unter Verwendung eines Auftragsflussansatzes für ein wenig mehr als ein Jahr jetzt handelt und es hat meinen Handel wirklich verbessert. Da alle OFT-Threads aus irgendeinem Grund tot sind, möchte ich gerne eine neue Diskussion darüber anfangen. Diskutieren Sie etwas OFT bezogen von der Mikrostrukturtheorie zur Anwendung von OF in den Märkten. Id wie zu Beginn mit diskutieren stoppen Jagd beginnen. So wissen wir alle, dass Anschläge populäre Ziele für das intelligente Geld und die großen Spieler sind. Sobald wir wissen, wo die Haltestellen sind. Müssen wir die richtige Richtung zu bekommen und profitieren, wo die Haltestellen sind. I. Auf der Diskussion der Stop-Jagd, wie viele Börsen denken Sie, es gibt in der Welt, die Devisenhandel bieten Während Stop Jagd auf Aktienmärkten möglich sein könnte, sehe ich nicht, wie es möglich ist, in der Forex, es sei denn, es gibt massive Stoppt über alle Börsen und alle Börsen arbeiten zusammen. Aber dann wieder, dessen Geld sind sie wirklich nehmen Lets sagen, dass der Top-Spieler sieht eine Menge Stationen bei 1.5000 auf was auch immer Paar. Der Preis liegt derzeit bei 1.4950. Theres 50 Pips in der Art, die Haltestellen, 50 Pips dieser Spieler muss kaufen. Brokers Gewinn unabhängig davon, wenn jede Position geschlossen ist, so dass möglicherweise, warum sie aufhören zu jagen, aber haben sie wirklich die Mittel, um zu bewegen Preis 50 Pips I dont think so. Ich denke, es wäre zu riskant, um so viel Exposition, um ihre Balance, um eine Haltestelle zu tun. Andere Spieler können einen Schnipp, was los ist und starten massiv verkaufen. Wieder, was genau ist profitabel über Stop-Jagd, andere als die Positionen geschlossen sind Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die ihr Geld ausgetauscht werden müssen, und diese Unternehmen beschäftigen sich mit viel Geld. Ich denke, Broker würden lieber Kundenaufträge ausführen, statt nach Stopps zu suchen. Dann wieder, whos wirklich setzen die Haltestellen Id sagen die Einzelhändler mehr als alles andere. Ein Retail-Broker könnte in der Lage sein, den Preis auf ihrer Plattform zu ändern, aber es gibt keine Möglichkeit, ein Retail-Broker bewegen Preis 50 Pips von mir selbst, meiner Meinung nach. Spielen Sie die Spieler, nicht die Karten. Sagen Unternehmen und Hedgefonds kaufen große Optionen, verkaufen Banken. 50 Pips ist weit, um den Markt zu bewegen, aber was, wenn ich einen Kontakt bei einer großen Bank hatte, die mir erklärte, dass sie auf Liquidation sehnen, verlängert auf 1.5000 während einer illiquid Zeit, bevor London öffnet (oder Nachrichten), um eine Optionsschranke herauszunehmen Es gibt genug kaufen Stationen darüber, um unsere Longs zu verkaufen, ohne dass der Preis zu schnell fallen. Händler kaufen in es, und je mehr Menschen auf sie zu bekommen, desto mehr Druck wird auf sie gelegt werden. Die, die dem Zug entgegenstehen, werden nicht über was informiert. So verkauft eine Bank Optionen an Korps und Fonds, und sie sagen Ihnen, nur diese eine Bank, dass sie planen, Longs in 1,5 zu liquidieren. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, was das bedeutet. Eine Bank, die verkauft wird liquidating sehnt sich. Sind Sie sagen, sie sind eigentlich lange und planen auf den Verkauf Wenn youre verkaufen lange Positionen, youd wollen einen hohen Preis, rechts Also, wenn der Preis unter 1,5 ist, und youre verkaufen, wollen Sie zitieren 1,5 Im sehr verwirrt, wenn Sie sagen, dass die Banken verkaufen Und dann planen auf Liquidation longs. (Ich lerne nicht sehr gut vom Lesen, aber vom Sehen und Tun, so habe ich immer eine harte Zeit mit Wörtern.) Spielen Sie die Spieler, nicht die Karten. So verkauft eine Bank Optionen an Korps und Fonds, und sie sagen Ihnen, nur diese eine Bank, dass sie planen, Longs in 1,5 zu liquidieren. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, was das bedeutet. Eine Bank, die verkauft wird liquidating sehnt sich. Sind Sie sagen, sie sind eigentlich lange und planen auf den Verkauf Wenn youre verkaufen lange Positionen, youd wollen einen hohen Preis, rechts Also, wenn der Preis unter 1,5 ist, und youre verkaufen, wollen Sie zitieren 1,5 Im sehr verwirrt, wenn Sie sagen, dass die Banken verkaufen Und dann planen auf Liquidation longs. (I dont lernen sehr. Sorgen Sie nicht über das Wort liquidating, schauen Sie es auf diese Weise. Ein großes Unternehmen will bei 1,5 zu verkaufen. Die Bank kann für einen illiquiden Markt zu warten und drücken Preis bis zu dem Niveau, um den Verkauf für ihren Kunden auslösen Die Bank macht Geld durch den Verkauf ihrer Long-Positionen an den Kunden und durch die Ausführung der Aufträge für den Kunden. Sie sind immer bezahlt zweimal für die Verschiebung des Preises bis zu dem Niveau. Es ist nicht Makler Makler tun die fegt es die Banken, die müssen Ich bin damit einverstanden, dass es schwer zu erklären, in Text zu einem Thema, das so viele Möglichkeiten hat. Es gibt Barrier-Optionen bei runden Zahlen. Beispiel Trader kaufen Keine Touch-Optionen bei 1.500, was bedeutet, es gibt einen Anreiz für die Schriftsteller dieser Optionen, um diese Ebene zu brechen, weil jetzt sie die stattdessen kaufen. Das Gegenteil, kaufen Händler Kaufoptionen Hoffnung für einen Hauch von 1.5000 und sie gewinnen, so dass ein Schriftsteller Anreiz hat Zu verteidigen, dass Ebene (je gesehen Preisanschlag rechts vor einer Runde und umgekehrt). Banken hedge üblichen Optionen auf diesen Ebenen als auch. Beispiel Preis ist unter 1,50, Händler kaufen Anrufe von Schriftstellern (Banken) für 1,50 bei 1,4950, mehr bei 1,4970, mehr bei 1,4990 als die Option Verfall nähert sich der Preis bewegt, weil die Schriftsteller wird eine Kaufoption mit einem Kauf zu hedgen. Das Gegenteil geschieht, wenn 1.50 von unten verletzt wird. Es in der Regel Überschreitungen, dann kehrt zu der runden Zahl, wie puts und verkauft werden, bringen Preis nach unten. GU sah aus, um von Optionshändlern vor der 1000EST ablaufen heute für die 1,5400-Ebene betroffen sein. EU ging hin und her entlang 1.3100 direkt vor und nach 10 Uhr EST. USDJPY wurde rund 98,50 im frühen Teil des Handels durch eine große Option verstrichen gehalten, aber unmittelbar nach dem Schnitt begann es zu steigen und liegt in der Nähe der 99,37 als Aktien nahe an den Höhen. Ich benutze diese Hypothese zu erklären, warum Break-Zonen oft wieder besucht werden, wird das Orderbuch mit bidsoffers amp genug manipuliert, um andere in einem Versuch, Preis zurück in die entgegengesetzte Richtung fahren (ich glaube, dies geschieht auf der Rückseite der Gewinnnehmer aus Die ursprüngliche Bewegung). Sobald der große Kundenwunschpreis getroffen wird, wird die neue oder verbleibende Bestellung gefüllt und der Preis kehrt in die ursprüngliche Breakout-Richtung zurück. Offensichtlich kann dies nie bewiesen werden, bis Sie es geschehen sehen, aber das Wiederauftreten solcher Muster macht es schwer zu ignorieren. Heute war ein hervorragendes Beispiel für Banken Schattierung Preis, um Aufträge zu füllen. In der EU-Chart unten ist die blaue Linie die vorherige Woche hoch. Hinweis (der schattierte Bereich), dass, wenn die Einzelhandelsumsätze und PPI herauskamen, waren sie Dollar negativ. Der Preis schoss zunächst auf, um Breakout Trader zu sammeln. Der Preis kehrte dann zurück, weit genug, um Kaufaufträge auf der wöchentlichen Ebene zu füllen und die Anschläge der Ausbruchhändler auszulösen. Dieses war ein anderes Beispiel der meisterhaften Bankmanipulation des Preises, zum der Anschläge auszulösen und die Aufträge ihrer Klienten zu füllen. Preis ist jetzt schlagen den Rollover Preis von gestern Abend und Gewinne genommen werden. Einfach und effektiv. Suchen Sie die Plätze auf einem Diagramm, wo Aufträge wahrscheinlich gestapelt werden und Maßnahmen an diesen Standorten. Oft werden Sie vor einem Geschwindigkeitszug treten, aber die Wahrscheinlichkeiten sind mit Ihnen. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Eine Einführung in Order Flow Trading Es gibt eine Menge Verwirrung und Streit darüber, was genau Ordnung Flow Trading ist, geschweige denn, wie es als profitables Trading-Methode genutzt werden kann. Wir werden diese Themen in einer Reihe von Artikeln beginnen, die heute beginnen. Was ist Order Flow Trading Order Flow Trading hat eine sehr breite Definition und es nicht unbedingt ausschließliche andere Methoden des Handels. Der Eckpfeiler des Order-Flow-Handels ist die Vorwegnahme der Preise, in denen andere Händler anstehende Aufträge festgelegt haben, besonders wichtige Marktteilnehmer mit sehr großen Aufträgen. Wie es getan wird Offensichtlich, Auftragsablauf kann nicht gehandelt werden ohne ldquopicking levelsrdquo. Dies ist ein großer Grund, warum viele Händler finden Order Flow Trading zu erschreckend oder einschüchternd zu handeln: traditionell Handel Gurus warnen ihre Studenten gegen Kommissionierung Ebenen und ermahnte sie zu ldquotrade, was Sie sehen, nicht, was Sie thinkrdquo. Dieses scheint, guter Rat zu sein, wenn Sie ein Diagramm aufpassen, geistig Auswahlniveaus und sehen, dass sie alle weg durch den Preis wegblasen. Allerdings muss es nicht so sein, nicht, wenn Sie ein wenig mehr über die Ebenen, die Sie auswählen und gleichermaßen wichtig, wenn Sie enge Stop-Verluste zu denken. Order-Flow-Trading-Methoden Viele Gurus lehren Trading-Methoden basierend auf der Ermittlung der wahrscheinlichen Unterstützung und Widerstand Ebenen und beobachten für die Bestätigung der Preis-Aktion, wenn der Preis auf diesen Ebenen ankommt. In gewissem Sinne ist dies auch der Auftragsabwicklungshandel, da die Methode darauf basiert, dass auf diesen Ebenen viele Aufträge erwartet werden. Allerdings ldquotruerdquo Order Flow Trader würde es einen Schritt weiter und nicht auf die Preis-Aktion Bestätigung warten, bevor sie den Handel. Dies scheint gefährlicher als das Warten auf Preis-Aktion Bestätigung, aber darüber nachzudenken. Wenn Sie für den Abschluss einer stündlichen oder vier Stunden Kerze warten, bevor Sie, nur Kommissionierung der Ebene würde Sie in zu einem viel besseren Preis, indem Sie gut in Gewinn bereits durch die Zeit Preis-Aktion Händler beginnen zu geben. Ein weiterer Vorteil eines reinen Level-Picking-Methode ist, dass Sie in der Regel einen viel festeren Halt, als Sie nach der Preis-Aktion Bestätigung benötigen würde. Außerdem wäre der Anschlag besser platziert. Also, wie die Ebenen auswählen Das ist die Millionen-Dollar-Frage, aber in meiner Erfahrung die wirklich fruchtbaren Ebenen sind offensichtlich Unterstützung oder Widerstand bei früheren täglichen und wöchentlichen Höhen und Tiefen gebildet. Order-Flow-Trader müssen lernen, keine Angst zu haben, gegen den Trend zu handeln. Einige der besten Order-Flow-Trades, die Sie sehen werden, werden durch eine sehr starke und scheinbar unaufhaltsame Bewegung in die entgegengesetzte Richtung ausgelöst, die ziemlich erschreckend gegen den Handel ist. Ich werde erklären, warum dies so in der nächsten Woche Artikel ist. Adam ist ein Forex Trader, der auf den Finanzmärkten seit über 12 Jahren gearbeitet hat, darunter 6 Jahre bei Merrill Lynch. Er ist im Fondsmanagement und im Investment Management durch das U. K. Chartered Institute for Securities Investment zertifiziert. Erfahren Sie mehr von Adam in seinem freien Unterricht an der FX Academy. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website resultieren, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Währungshandel auf Marge mit hohem Risiko, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Als Leverage-Produkt können Verluste die Einlagen überschreiten und das Kapital ist gefährdet. Bevor Sie sich für den Handel mit Forex oder einem anderen Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Broker, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbungsgebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste und auf dieser Seite aufgeführten. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen mit dem Makler direkt zu überprüfen. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website resultieren, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Währungshandel auf Marge mit hohem Risiko, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Als Leverage-Produkt können Verluste die Einlagen überschreiten und das Kapital ist gefährdet. Bevor Sie sich für den Handel mit Forex oder einem anderen Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Broker, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbungsgebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste und auf dieser Seite aufgeführten. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen mit dem Broker direkt zu überprüfen. Order Flow Trading Ive vor ein paar Monaten einige interessante Diskussionen über eine Handelsmethode namens Order Flow Handel Und ich frage mich, wenn jemand anderes auf dem Forum hier ist etwas ähnliches Ive gelernt, die meisten über es von Daemon Goldsmiths Buch quotOrder Flow Tradingquot, Forschungsarbeiten über Markt-Mikrostruktur und Handel Foren. Im verhältnismäßig neuen zu diesem, aber von, was Ive verstand, ist das Primärziel, zukünftigen Auftragsfluß auf den Märkten durch quotreading sentimentquot vorherzusagen und zu verstehen, was andere Marktteilnehmer tun. Im jetzt die Anwendung der grundlegenden Konzepte Ive aus dem Buch, es geht um Jagd-Stationen der Händler, die auf der falschen Seite der Märkte sind - Handel gegen Stimmung. Ein Beispiel wäre die Jagd auf die Verkaufsstopps der Händler, die lange AUDUSD trotz negativen fundamentalssentiment sind. Ive hatte große Resultate bis jetzt, aber ich havent verbrachte genug Zeit noch, die Methode anzuwenden und ich werde vermutlich auch andere Strategien ausprobieren müssen. Aber es scheint viel besser als technische Analyse, weil wir viel klarer verstehen können, warum bestimmte Dinge in den Märkten auftreten. Es scheint, Preisbewegungen sind nicht so zufällig wie ich dachte zuvor. Also, wenn es jemand ein bisschen mehr Erfahrung bei der Anwendung der Methode - bitte teilen Sie Ihre Einsichten Ich denke, wir können einen großen Thread mit einer interessanten Diskussion zu bauen. Zitat von goldmember1 Meiner Meinung nach (und andere können sich unterscheiden) gibt es keine Möglichkeit, dass Sie den Orderflow im Forex handeln können, da Sie keinen Zugriff auf das Orderbuch haben. Die Ebene 2, die Sie für Ihren Broker haben könnte, ist broker-spezifisch und umfasst nur lt0.01 des Marktes - es gibt keine Möglichkeit, dass Sie ausfließen können. Einige Leute dont sogar die Mühe mit dem Buch und verwenden Sie die Tick-Diagramm oder Volumen, um es aus - wieder ein Broker variiert von der nächsten (und sie machen eine Minderheit der Aufträge auf dem Markt), so dass seine eigentlich kein gültiges System zu verwenden überhaupt. Ich stimme zu, Level 2 ist nutzlos in FX, weil es ein dezentraler (OTC) - Markt ist und ich bezweifele die Daten von jedem Retail-Broker Fragen in einem so großen Markt. Aber Handelsauftragsfluss hat eine breitere Bedeutung als Handel von den Büchern (Niveau 2 Markttiefe usw.), es mehr ist, das vorhersagbare Verhalten anderer Händler auszunutzen. Es gab mehrere Forschungsberichte über den Devisenmarkt, die darauf hindeuteten, dass auch große Händler (institutionelle) ihre Aufträge um große Zahlen (1,30, 1,31, 1,32 usw.) Und mittlere Zahlen (1,3050, 1,3150, 1,3250 usw.) platzierten Sowie ihre Anschlagaufträge über unten. Was ihnen einen Vorteil bringt, ist, dass sie die Fundamentaldaten und die Marktstimmung berücksichtigen. Wenn Sie darüber nachdenken, ist dies auch, was wir die ganze Zeit von allen Mentoren und ihre Trading Kurse gelehrt worden sind. Legen Sie Ihren Stopp unterhalb der Stützhöhe über dem Widerstandswert, Fibonacci-Niveau, Moving Average oder einem anderen technischen Analyse-Tool. Dies lässt uns anfällig für die Teilnehmer, die mehr wissen und wissen, wo die Haltestellen befinden. Ich denke, es wäre interessant, wenn wir nur ein bisschen tiefer darüber nachdenken, wo genau wir uns aufhalten. Order Flow Trading ist nicht nur zu stoppen - seine viel mehr als das. Es ist nur das Thema Im derzeit tun die meisten meiner Forschung. Re: Order Flow Trading Hier ist ein Beispiel für eine Order Flow Analyse auf GBPUSD. Sentiment ist derzeit negativ mit schwachen britischen Fundamentaldaten und die Verbesserung der US-Fundamentaldaten, die zu einer positiven Bias für den US-Dollar und eine negative Bias für das Pfund führt. Es braucht nicht viel fundamentale Analyse zu diesem Schluss kommen, lesen Sie einfach die wichtigsten Schlagzeilen auf Websites wie Bloomberg oder Reuters. Merken Sie sich die Hauptthemen, über die Händler reden (wie derzeit - die Möglichkeit, dass die FED ihre QE-Operationen verringert). So viele Händler sind kurz GBPUSD und die vorherrschende Markt-Bias ist unten auf Fundamentaldaten basiert. Wir können aber auch Marktperspektiven aus technischer Sicht analysieren. Key Support Resistance Ebenen sind auch psychologische Ebenen, auch wenn sie nicht auf eine runde Figur. Der Bereich, in dem das meiste gehandelte Volumen (gesehen auf der Karte als ein Gebiet der Konsultation, gefolgt von einer klaren Bewegung entweder nach oben oder unten) einen psychologischen Einfluss auf andere Händler hat. Für GBPUSD sind es derzeit 1.5220 und 1.5260. Nicht nur wird eine Menge von Stop-Loss-Aufträge über diesen Ebenen zu bauen, aber sobald wir eine klare Pause oberhalb erhalten, sind Händler, die kurz sind, ziehen Sie Gewinne oder schließen ihre Position, weil der gesamte Prozess könnte dazu führen, dass die Beschleunigung in Aufwärtsschwung und letztlich, kurzer Druck. Als Order Flow Trader müssen wir sorgfältig beobachten diese Ebenen und erkennen Preis aus einer anderen Perspektive. Denken Sie an die Psychologie, die daran gebunden ist. Denken Sie, was andere Händler könnte dowill wahrscheinlich tun. Profis können bessere Einblicke als wir als Einzelhändler haben, aber sie benutzen Stopps auch, wenn nicht technisch dann geistig. Es gibt einen Punkt, an dem sich heshe als falsch erwiesen hat.